天堂之歌

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Sylvia2024-01-31 12:11:47

VaR值直接根据资产的增减而相应增减嘛,不用考虑其他因素?是否可以通过题干中的波动率不变计算出新的VaR值?

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回答(1)

苏学科2024-01-31 22:29:50

同学你好,题干中是默认其他因素是不变的,因为如果变化的话,这道题就没有办法求解了哦
其中,题目说到sigma不变,那么我们只考虑持仓价值的变动即可
感谢您的提问,如果觉得答疑有用的话,记得点赞采纳

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