哪一章讲的违约概率的建模也是用reduced form model和structural model。

哪一章讲的违约概率的建模也是用reduced form model和structural model。

信用风险pd度量里的λ是不是也是hurdle rate？两者有什么关系吗？能不能详细讲一下？有点串。

C选项，没听明白，能否再详细解释下

老师，这道题求N哪里错了，怎么得到383年多？

为什么顺周期性的表现是在经济增长是过分乐观，经济衰退是过分悲观？Through the cycle的平滑效果不会将评级的波动率缩小吗。

麻烦老师帮忙看下这道题怎么解，答案是B

基础班讲义里没有survival report

在压力情形下，A没那么快卖出啊？反而D更容易融资

老师您好，之前Factor的笔记里面有个volatility与return负相关，因为leverage effect，这个知识点与低风险异象是什么关系？