缺陷3具体是什么原因，为什么难以解释单一借款人的信誉度或者整个信贷组合的风险？

求增量var时，用的组合var是diversified var还是undiversified var

请老师详细比较下individual var 和marginal var吧，有点晕😵‍💫

老师，这道题在分析分配大类时，是不是如果有成分var，比单个var 更好呀？

评级转移矩阵不就是历史模拟法吗？

它这里面没说nii大于0吧，万一小于0利率上升不都下降了

负二项分布是什么？

短期债券，利率敏感性资产，主导作用的是再投资风险，当利率升高的时候由于再投资风险的原因会导致产品获得更多的收益。如果换成长期债券怎么分析？NII变小还是不变

加入了r^2，max(r,0)这些terms了之后，回归出来还是通过截距项去比较基金经理的skill吗

老师能不能说一下哪些buffer是监管要求必须加上去的啊