金程网校论坛-金程网校智慧问答FRM Part II交流区



你还未登录〜

听歌而来，送我踏青云〜

这个公式中的久期是麦考利久期，但是我们计算价值变化时是用调整久期，所以可以这样理解吗，加了1+i 实际上调整的久期，而非利率，不然我没法理解为什么利率要除以1+i

Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 已解决

这个公式用负债除以资产的值进行久期调整的逻辑？

Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 已解决

D答案，非参数法不是也可以估算Es吗？

Historical Simulation VaR&Bootstrap Technique 查看试题 已回答

公式中的α代表意思？

已回答

如何理解公式后半部分F/S—Fb/Sa,是如何从（F—S）/S—（r—r*）得到的?

已回答

这个公式的逻辑可以给讲解一下吗

Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 已解决

右边这个图，中间这个虚线应该是存款方，最下面的是swap吧，现在这样标容易误解

Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 已回答

老师，67题为什么没有考虑波动率乘以dw呢，是单纯因为题目没有给么。谢谢。

已回答

老师66题选项B错在哪里。

已回答

老师，68题选项D错在哪里，谢谢。

已回答

2346/3099 页

精品问答

登录金程网校

󰀂用户名或密码不匹配，请重新输入

两周内免登录

忘记密码？

直接登录：

注册金程账号

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

直接登录：

已有账号登录