关于对IRB的限制，书上说的是不得低于前几年的cpital requirement,但是老师笔记写的是不得低于SA的数据，这两者应该不一样吧~SA算出来的是RWA，不是capital呀~

老师您好，这道题的B选项说define all collateralization parameters我觉得不太正确，图二是我从讲义上截来的，CSA只要规定一些主要的参数？

老师您好，证券化产品中约定给investor的coupon是恒定的吧，margin step-up指的是mortgagor支付的贷款利率逐渐上调，这个贷款利率不能称作是coupon吧

老师我想问下这个地方在计算α的方差时为什么没考虑m和ε的权重？

老师您好，D选项为什么不是？投资者无法理解rating agency给出的复杂的评级模型而购买了与其原意相违背的产品

您好，请问图中所示的transaction liquidity risk source的四种来源是什么，在课件的什么部分有提及?谢谢

If portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 请问老师这道题，c和d是否都可以呢？因为完全正相关就相当于是一样的。那么，分不分散也就没有什么差别。请问为什么选择c，而不选择d呢。 谢谢呀~

VaR值的计算中，怎样在题目里区分，什么时候考虑均值，什么时候不需要考虑均值； 有时候是u-z· σ，但是有时候就是用Z· σ·Value（MVaR时）；

这道题还是没明白

请问这道题如何做，这类题总是不会做