老师，我还真找到了这道题。这道题在刷题通关里说极端损失缺失可以用参数法。。可以帮忙总结一下参数法和非参数法运用么？

T2时刻，110大于threshold+mta，为什么不补充抵押品？ 公式是mtm＞threshold+mta+Credit support balance，才计算补交多少抵押品吗

A选项，是不是可以理解为固定收入类的产品的var映射均是线性的？后面说的衍生品的var映射是线性还是非线性？怎么判断，能否详细说下

这里的deltanormal有什么作用吗？

1年期的折现，我想的是先折到0。5年，再折到0时刻，所以是1030000/（1+2.5%/2）（1+2%/2）。这样想和答案不一样，是不是有什么问题？

讲课的ppt里，对于把坏账保留在财务报表上，是说需要多提 Provision，而不是reserve。为什么这一题的答案里是选reserve？

这个题目AB选项没看懂

如果0-1时刻θ-r这里的r是指θ-r0？如果1-2时刻θ-r这里的r是指θ-r1？

1.初始保证金为什么会影响抵押物金额？ 2.取整是向上取整还是四舍五入？例如threshold=8，mta=2，exposure=10.1，此时需要交付多少抵押物？

CMT 如果是1年换一次是不是就不需要✖️1/2？直接（浮动利率-固定利率）*本金？如果2年一换、（浮动利率-固定利率）*本金*2？