有个点理解不了，如果从置信水平推显著性的话，置信水平越高，显著性越低；显著性又是1类错误，那么1类错误越小。这样推，和置信水平高，二类错误小，1类错误大，是相反的，错在哪里

能否再讲解下，这里的10天var不用处理成天或者其他期限的吗？是给了1000天的数据。。。题目如何表述的情况下，需要调整var？之前题目里需要调整var是什么样的情形？

能否再解释下B。intraday是日间数据，是指一天内的很多数据对吗？B说的每日收益，是指一天的很多数据，还是指每天的日终的数据？

外汇类产品都是错路风险吗？还是也要根据具体产品具体分析？

这类的r是收益率，为什么在计算的时候直接使用了92代入？92不是损失金额吗？

1.EPE不是expected Positive exposure吗？ 2.此处的CVA没有带负号。如果说选项中没有带负号的选项，就是默认只计算绝对值吗？

Incremental cva可以衡量每一笔交易新增的时候对组合的影响，为什么判断不出哪个资产影响最大？

上课老师讲，without Rf Asse 是不允许做空的，题干里给出的模型就是没有Rf项的呀，所以A应该是正确的？

average excess return is 3.29% (in excess of the risk free rate) 这是Rp-Rf对么？

为什么违约式的交易敞口是零？违约部分还没付款，不算敞口吗