其实题目就是求得是S1

CDS pricing是不是除了credit indices fixed coupon 还有cds protection costs 和default impact 老师可以再讲一下最后两种吗？

是不是可以还有种方法：marginal var*占比，然后加总？ 哪一个组合低就选哪个？这种为什么不行，就是var最小的组合是最好的呀，就是1号配置

EEremargin-period是怎么计算的？

请问C选项，FRTB标准法中计算ES的公式里有相关系数ρ，为什么说不考虑分散化效果呢？

能否将巴3新增的部分总结一下

老师，请问哪些模型是平行移动，哪些不是？

巴1针对市场风险是要求4年的数据‘那巴2、3还有FRTB也是4年的吗？还有信用风险、操作风险、流动性风险也是4年吗？

请问这是基础讲义哪一部分啊？具体到章节，谢谢。这题就不能按照将以顺序排序么？光翻知识点就得找半天

Credit exposure和funding exposure公式中的value和margin有什么不同，没懂。