严同学回答（1）
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黄石2025-08-07 15:56:48
黄石同学你好。General risk factor你可以看作是系统性风险因子，如市场大盘指数、整体市场的利率、汇率等，这些因子都能够刻画系统性风险，且往往不会涉及到具体的某一资产类别（如抵押贷款支持证券和零息债券）。当然，在对受到利率风险影响的组合做VaR映射时，零息债券这种完全由利率所驱动的证券通常被用作利率的“替身”、帮助我们去做映射。
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