天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1556提问数量:29590

这里的dt都是以一年为标准的吗?所以一个月是1/12?但是题干里说的t是指X个月,怎么理解?

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老师,这里的1表示原分布的统计量,下面的-1.5133是对应到正态分布的统计量吗

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1。A、B里的波动率是指短期利率整个的波动?所以A里的增长和B里的下跌都不对?应该是均值复归,这么理解对吗?2。C和D里的则是公式里的波动项那个子项对吗?

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老师您好,C选项我就纠结这个It’s often observed是啥意思。。是说在这个规则在现实总被观察到?还是说保持增长这事儿总被观察到

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老师您好,请问有动态衡量相关系数的方法么?

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Msquare是不是答案算错了

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老师,请教一下,c里面后半段话是说短期利率不可能为负,但是短期利率不应该也会受到均值复归的影响吗?那如果均值复归是一个负数的话呢?

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麻烦问下,为什么不能站在1month3。506%的时刻,再按照公式+0.8%*0.0833-2%*dw?如果可以的话,如何算dw,我用第一个月的推倒dw是1.9584,如果用dt推dw算出来也不对。。。。

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这题问多少年,在置信区间95%的水平上显著,如果问题是显著大于0是不是就考虑单尾?

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这里的趋势项乘数dt,能否假设sigema=-1时,用dw=-0.5计算出来?

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