
-
FRM二级
包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:1658提问数量:32345
老师,目前我对于PIT这个方法的理解是:首先要有一个估计var的模型,而这个模型涉及到对于一组P/L数据的分布assumption,然后用这个分布,找到了var,然后再用pit backtesting的方式,用这个分布公式转换成的cdf的公式,算出了P/L对应的概率,然后去看是否能画的出来均匀分布?如果不对的话,是否能更直接,通俗易懂的,把这个逻辑关系给我讲一下呢?就是我不理解的是全程只用到了P/L的数据,但是为什么能测试出来VaR的准确程度呢?
First National Bank's loans total $135 million but recently have been as high as $150 million, with a trend growth rate of about 10 percent a year.增长的基数应该为135,而不是150吧,只是最近高达150?
查看试题 已解决精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?






