为什么no netting 计算只计算正 inflow 不计算outflow？

为啥置信水平高了以后var模型有可能高估风险，这里面实际发生个数不是少了吗，那说明实际风险比估计的低啊

请问使用这种new exposure方法时，计算总的rwa的时候collateral的部分是继续按80算还是按80的85%算？

不是说后两种方法比第一种更好吗？那C选项说CDS利差通常是较差预测指标为什么还对呢？

为什么EE 是month to month ,而CS是年度，可以直接相乘？

为什么Mezzanine是1000000？最后剩余的不是180000吗？

老师，可以再解释一下The subordinated debt "functions as equity" 和 The subordinated debt(equity) gets an interest rate equal to the realized net excess spread这两句话的意思吗？题干让求的net excess spread就是第二句话中的the realized net excess spread吗？

这个题目中总资本1515100是哪里看到的

老师你好 这个第二年末计算的价格是第三年末债券到期的本金加利息折现回来的吗？

做这个题目只需要表1和表2吗 表三需要考虑吗