老师，在netting方面的区别没有看懂

请教老师，在这里为什么，credit spread是LGD ✖️PD 呢？这个近似的关系是从哪里来的？谢谢

强化课件里面这个图是什么意思啊？@可以讲解一下吗

选项a对比同行的表现，为什么不是看斜率b与1的关系，而是看截距项a呢

C选项里面除了赎回时间以外，还要考虑其他的风险因子，具体是指什么样的风险因子？是指不同期限之间的利率的关系吗？还是其他的什么？能不能详细解释一下？

书上的ULMC公式，当i 等于1时，ULMC1的分子部分并不需要加上UL1，只是UL2乘phro 1,2，和老师讲的不一样呢？请老师帮忙看看，谢谢

请教老师，在这里计算ULC1或者ULC2 时，为什么不能直接按着加权平均那样去计算各自贡献度呢？为什么要通过ULMC来？谢谢

d选项说是先知道E再推出A，那么A就可以确定了啊，为什么不能确定是因为债务无法确定？

这里讲错了吧 之前的一个问答也错了 汇率远期的价格公式中，利率的部分 应该是用外币的利率减去本币的利率，代表放弃本币的机会成本同时获得外币的收益率 所以这里的r应该是外币，y才应该是本币

为什么三个贷款wcl 是一样的？wcl 一般怎么计算？