黄同学2025-10-09 23:47:50
黄同学所以为什么选择frechet更安全呢
回答（1）
黄石2025-10-14 10:57:14
黄石同学你好。这里所谓的“安全”要涉及到计算VaR和ES的重要用途，也就是计算资本金。你如果算出来的VaR、ES越大，那么计算得到的资本金也就越高——银行有了更多的“缓冲”以应对非预期损失，也就相应地变得更安全。至于为什么ξ越大、风险测量指标越大，可以联系着之前讲到的决定ξ的因素。当损失分布的尾部呈指数下降时（如正态分布），那么ξ = 0、样本最大值会收敛到Gumbel；而当损失分布的尾部呈现出肥尾时，ξ > 0、样本最大值会收敛到Frechet分布。而肥尾损失分布算出来的风险测量指标较正态分布会更大（因为极端事件发生的概率更高），这变相印证了ξ越大、风险测量指标越高。
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