想问一下我紫色圈出来的两部分 感觉有点矛盾啊 从回归中来看的话 β不应该代表，30年期美国国债收益率变动一基点，JNJ收益率变动β单位吗？

这种方法要会计算吗 置信区间会考计算吗

所以为什么选择frechet更安全呢

从第1个月的上节点到第2个月的上节点之间的利率变动中，波动率部分应为多少？

麻烦解释一下这两个负号的原因

SRC，IRC都是用来计算市场风险的吧，用99%没有问题啊，另外市场风险巴塞尔不是规定10天的吗，为何第一个选项写一年老师说没问题？且后面老师说是算信用风险的？

麻烦比较说明下这里提到的SA/IRB，和巴塞尔I里谈到trading book里的市场风险的SA/IRB的关系？

选项中的independent是形容卷积出来的损失情况吗？麻烦解答一下

麻烦再列举下计算不同风险类型时，计算var时使用的confidence level和time horizon吧？另外对于同一种风险类型，不同方法会不会使用的也不一样？

X1、X2考试会给出这些指标是什么吗？还是需要我去记忆