吴同学2025-11-05 21:32:25
吴同学能解析一下该题吗？
回答（1）
最佳
杨玲琪2025-11-07 11:25:24
杨玲琪同学你好，
这道题考查的是信用风险敞口的含义，信用风险敞口指的是交易价值为正的部分，因为这部分未来会有流入可能会因为对手违约而有损失。所以只有当互换价值为正时，才会面临信用风险敞口。
然后就是要确定互换什么时候价值为正，原交易签订时约定的互换利率是7%，是收固定。根据一级互换价值计算方法中通过加入一个新的互换使未来现金流转变为确定现金流的方法，如果我们将这个互换与一个新的定价为6%的支固定的互换构造组合，那么现金流是收7%支6%，价值应为正。符合要求。如果我们将这个互换与一个新的定价为8%的支固定的互换构造组合，那么现金流是收7%支8%，价值应为负。不符合要求。
所以这道题应该选C。
希望能解答你的疑惑，加油！
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