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听歌而来，送我踏青云〜

请问下老师B错在哪里？

Extreme Value 查看试题 已回答

老师为什么价格上涨，大盘股张的比小盘股多呢。这个negative feeback strategy怎么的出来的呢

Risk Management and Investment Management 已回答

老师您好，问题如图所示，谢谢

已解决

既然beta代表相关性，为什么在构建资产组合的时候不考虑相关性呢？

Portfolio Construction Inputs 查看试题 已回答

答案明显错了……，题干是14.3，答案写成13.4…………

Conventional Theory for Performance Evaluation 查看试题 已回答

为什么指数的方差会上升得更加猛烈，个股上升不太猛烈？

Market Risk Measurement and Management 已回答

我之前做VAR题目的时候，组合VAR不是都要乘以Weight的吗？怎么现在这块题目都不乘以weight了？

Portfolio VaR 查看试题 已回答

这题算组合VAR的时候为什么又不需要乘以weight了？？

Portfolio VaR 查看试题 已回答

为什么100（1+S12）=100（1+S6/2）（1+K/2），这里的K不是合同利息吗？应该用真实利息吧？

Market Risk Measurement and Management 已回答

A 是不是也没错啊

Structured Credit Risk 查看试题 已回答

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