三个组合用不同benchmark可以相互比较吗， 如果benchmark 不同，那M2， T2的意义分别是什么

不是很懂C选项怎么列式计算

不好意思，有追加问题需要请之前帮忙解答过Dollar VaR问题的 马如冰 老师帮忙。 之前答疑（图3）时候说，使用dollar VaR的前提是平均收益μ＝0。是否这个仅是针对“资产组合”来说的， 单个资产的dollar VaR如果μ≠0，仍然可以用Dollar VaR公式？（见图1）。而图 2，资产组合的VaR的计算式，是否就是默认资产组合的μ＝0的结果？ 如果μ≠0，为何这个公式就不能用了？μ≠0时候公式是怎么样的，原版书上没有找到相关内容。。。 而考试时如果出现类似股票和股票期权类的资产组合，是否默认平均收益＝0，从而可以用dollar VaR?问题比较多，希望老师能看明白我的难点在哪里。。。谢谢

这道题 如何判断A选项 课上提到了用t value 可以详细点解说一下吗

第二个公式 Alpha，高亮部分不应该是加号吗？

我虽然算对了 但是跟视频的解法是不一样的。 首先题目中的VarA VarB都是Dollar VaR， VaRP=sqrt(VarA^2+VaRB^2+2VarA*VarB*rho) VarA'=VaRA* (40/48), VaRB'=VarA(43/35) VarRP' = SQRT(VarA'^2+VaRB'^2+2VarA'*VarB'*rho) VarP(10-99%)=sqrt(10)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。 我想确认的是：用各个资产的DollorVar计算组合的Dollar Var应该不是需要权重的吧？我记得如果是Percentage Var的话，那么就需要用到权重。

答案确实不对 仔细算了 算不出答案

最后一列100/1+4.7%不是101.24，是95.51

老师好，这道题里面说只考虑信用利差，按照cs等于pd*lgd算出来pd=0.2啊，如图2

老师好，信用风险度量与管理这章的课后测试题出现这种三选项的选择题，怎么感觉像CFA啊？ 讲解视频也显示是quantitative method， 印象中FRM二级没有 quantitative method呀。 二级考题范围这么广的吗？