为什么选B，right-way risk不是违约概率上升,风险敞口降低吗？

三个选项都不太理解

这题一直没弄清楚这里的1.0274乘在哪边?怎么理解的?

B,cd为何错

第17的C选项，我可以理解英镑贷款增加了银行的交易交易对手风险敞口，但是瑞郎存款为什么也会增加交易对手的风险敞口呢？这笔存款是存在这个银行里的，从银行的角度看他是吸收了一笔存款，是没有敞口的呀。谢谢！

第14题我记得老师在基础班讲的时候，涉及到garch模型的filter historical simulation,是conditional volatility，而A选项是unconditional volatility，不涉及到garch，感觉这道题应该是没有正确答案。

老师 这道题没什么问题吗 特别是解释的划线部分 谢谢

老师 这道题能解释下吗 好像没有讲过 谢谢

信用风险测量与管理 55，58，60不会，58和60题答案矛盾啊，只看spread绝对增长了，不看相对增长大小。

老师你好。34题和36题的C选项是同一种算法吗？这两道题都如何解答？