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李同学2019-03-16 08:31:53

call bs medel里 nd1是delta nd2是期权执行概率吗？ 如果是put delta和期权执行概率是对应是多少啊

回答（1）

最佳

Wendy2019-03-18 09:42:40

同学你好
 nd2是call的期权执行概率，n（d1）是call的delta
n（-d2）是put的行权概率。n(d1)-1是put的delta

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