答案说A选项错的，delta normal VaR 比standard deviation computationally simpler，为什么

CVA中的pd是marginal pd 还是forward pd？

请问这里equity保费上升，junior保费下降，这个策略不是赚钱了吗

计算得到的标准差为2.73%，和答案不符

这题为什么不能用CS/LGD算PD，而是算lamda，谢谢

在CDO中，若PD上升，senior 和equity tranch的CDS 价格如何变化？

老师, 11页,那个POT的公式要背下来吗? 还有14页那个BI的分布表也要背下来吗?

第36题，题中问的correlation指的是资产间的相关性吗？我记得在上课的时候，老师讲在PD恒定的时候，资产间的相关性上升，cds的price如果是senior就是上升，equity就是下降，那这道题为什么答案一定是下降呢？谢谢！

第二题c错在哪? 是要考虑通货膨胀，通货紧缩带来的价值变动吗 为什么D可以

老师，我还是没搞清individual VaR, incremental VaR, Marginal VaRx的区别，分别用在什么地方？谢谢