老师，请问这一题为什么在算LC的时候不是用0.1%+1.96*0.3%，而是直接用0.1+1.96*0.3呢？

老师好，在第二种全球风险最小的方法中，beta 1=beta 2=1对吗？

答案里面没有算 weight？ 根号下的 1.8*0.08 是算的单个的 VaR， 而求组合的时候，应该把单个的VaR 乘以weight，再求平方。而答案中没有算weight，但是视频中计算了。 以哪个为准？

default point是什么意思？

这题不是算1dayVAR差异吗？为什么答案写的是annual的VAR差异

第13题为什么选B，VaR的测量不是变得更加精确了吗？

这个MC是什么？

老师好这两张ppt中Wa跟Va的意义都一样嘛？都是代表资产a的数量？

原假设的算术表达式是什么？alpha>0,还是>=0?

貌似课堂上说，alpha来源有两个，一个是基金经理能力，一个是市场，那么加杠杆是属于市场还是属于基金经理能力？杠杆率就是beta吗？如果杠杆率就是beta，从计算alpha的公式看来，beta上升，alpha会减少啊？这类所说的杠杆是确确实实是借钱吗，或者说是不是出现beta就意味着赚钱？但实际上很多组合都可以有beta啊，也不定所有算得出beta的组合都借钱啊？