请老师稍微详细讲解一下这几个选项。Lar这个东西不是Var+LC吗？怎么会比Var还小呢？还有这道题想考察的点似乎都在讲对冲啊，很难理解。

老师好，对于B选项，因为保费提高了，所以未来公司short的CDS能赚更多钱，提交的抵押品也是减少的。但是对于过去已经short了的CDS而言，现在保费高了不就说明过去的这些CDS价值下降么？这种情况应该要提交更多的抵押品吧？

老师好，基础班讲义上说考虑GARCH模型的是Filter Historical Simulation，那如果答案有这个选项的话这题是否应该选Filter这个呢？

老师 请问24题是怎么做的？谢谢

老师好，使用IRC的原因应该也包括loss due to default吧？那C选项说not necessarily due to default是否错呢？

老师好，I选项是错误的，请问在operation risk中最stringent的方法是哪一个？

请问这题为什么分子是取ln呢？不是直接相减呢？

请问评级体系的同质性怎么解释

市场风险中svar的惩罚因子到底是大于3还是大于4？

No17 这道题老师的解释没明白 可否从头解释一下