那如果经济向好的时候怎么说？这时候低volatility导致Equity价值下降，但是High firm value又会导致Equity价值上升，那不就没法判断了吗？
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问题一：这个default threshold是不是就是α（收益率）？能不能理解成当收益率α<-233%的时候，公司才会违约？
问题二在图片附件中，希望老师能够解答，感谢！
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29题，第一项解释一下，包括括号的红字
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当阿尔法为百分之九十的时候，为什么双尾是百分之二十，不应该是百分之五吗？
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那es不是比var要大吗，es是那百分之5内的损失的平均数，比如百分之1的var肯定比百分之5的var要大，5%var=μ+zσ=7.29，那es至少比var95%大啊
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如果题目没有说明，可以推出95%的位置刚好是3个default吗
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diversified 的组合里面不是已经把specific risk给分散掉了么
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老师你好，这图片里的左边用框框起来的，为什么会等于右边那个2倍的西格玛P呢？不懂，请老师解答一下
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老师，这块不是操作风险的内容吧？
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题目上没说是lpgnormal分布，解析上说了…
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