天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1629提问数量:31842

159题,为什么D是错的,在相关性为0时,1st to default cds 应该比 2nd to default cds 贵呀?

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244为什么选B ?不应该是short equity,收到equity的CDS,long mezz ,付mezz 的CDS吗?另外,cds的exposure 是buyer 还是seller 承担?

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12的公式写的都对吗

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我找不到关于 2015CCAR的内容,原版书上也找不到

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1.9.2需要具体过程

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请问Lognormal分布是thin tail 还是 fat tail? 我看课程讲的是 thin tail 但是这个用来measures损失 我网上查了下又说是fat tail.

已解决

老师好,我记得老师上课时说Monte Carlo simulation的模型比较复杂,所以采用这种方法本身就具有model risk, 那么可不可以选C呢?

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老师好,请问下这题95%Var的critical value为什么不是-2.46?

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73题ABC觉得都是predatory lending,麻烦老师解释一下,谢谢!

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Weibull distribution不应该是thin-tailed吗 (看过很多地方都说是fat-tailed, 但老师上课时讲logN, Exponential, Weibull, Gamma都是thin-tailed, 而Pareto等是fat-tailed

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