天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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老师好, 我们的课件ppt上有这句话: Under ISDA documentation, break clauses can be defined via "Additional Termination Events". 请结合这题的C选项讲解一下 break clause 以及 Additional Termination Events 跟ISDA的关系。

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一级我们在计算二叉树的时候折现到前面一期的是用的连续复利折现,而这次swap的二叉树是简单利率折现(如附图),请问老师为什么不是e的-rt次方来折现?考试的时候用哪种?

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老师您好!讲义里这个举例,结果算出来貌似不是0.05哦。比如IR= 0.5,TEV= 5%,把这些数带进去公式,求出 active risk aversion = 5? 谢谢老师啦。

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老师,这道题我用1.65×5.92%×0.5×400为嘛结果不对呢?componentA这个应该是哪几个数字相乘呢

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老师,请问下spearman correlation和 kendal's T的计算需要掌握公式吗?还是考试会直接给到?谢谢

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老师您好!这个地方的举例,说是过度的买入r2,导致r2收益率从3%降到了1%。有点疑惑,r2不是应该是卖出吗?r1是买入,不知道哪里理解错了,麻烦老师帮忙解答一下,非常感谢。

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老师好, 可不可用自己的话讲一讲什么是 credit value adjustment? 听完整节的课,感觉就是预期损失折现到0时刻的价值。

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这题里面,我觉得QQplot只能判断出 分布是肥尾的,但不是尖峰的。因为在【0,-2】的区间内,图形是45度对称的。应该是跟normal 是完全拟合的。老师,我的分析对吗?

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老师麻烦解答一下 图片左上角给出的95% 好像并没有运用到计算中 计算mean和波动率时,用的分别是95%和99% 那左上角的95%有什么用呢?

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老师麻烦解答一下 图片左上角给出的95% 好像并没有运用到计算中 计算mean和波动率时,用的分别是95%和99% 那左上角的95%有什么用呢?

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