天堂之歌

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FRM二级

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请问下习题集28题解题思路

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fama and french的模型中hml factor ,book to market高的 stock就是P/E ratio低的stock么 ,book to market是什么含义,p/e ratio是什么含义??不理解为什么HML是负反馈策略。另外,SML策略是负反馈么,为什么?当小盘股价格低,那么大盘股价格高么?还是股价上升时,大盘股比小盘股长得快?

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老师,您好: 问两个问题: 1. var的回测中,提到了一类错误、二类错误,应该如何理解? 例如,如果回测的非拒绝域为3-8, 则如何实际是1or10,我们可以说1属于一类错误,10属于2类错误吗? 2. 相关性风险中,对于 long option (index) short option(各股)的策略中,如果相关性变大,则对应波动率业务大,option (index)的价值大于 option (各股)。这里的相关性值得是什么?index的相关性指的是index包含股票的价格相关性吗?但是各股的相关性如何理解?波动率又指的是什么?

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经济增长率因素可用于投资goverment bond,请问老师这个用factor theory应该怎么分析?这个理论是讲市场差的时候的损失是好的时候的补偿,但是经济增长率高的时候,bond价值低,用这个理论该怎么分析这种情形?

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得尔塔既然是对冲比率,那为什么没有大于1的情况呢?就是我short1个call option需要long大于一份数量的股票来对冲才能实现0风险呢。

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请问老师这里λm为何等于(-西格玛平方m/E(m)),设定的么?

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请见图的问题,另外除了杠杆的说法说不通,crashphobia的说法也讲不通,如果按崩盘恐惧症的说法,ITM call和OTM call应该怎么讲得通呢

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负的β是fly to quality是什么含义,负的β什么情况下出现?

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上提的课件中,负的β是fly to quality是什么含义,负的β什么情况下出现?

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老师,真实经济意义那段中,不大理解为什么是highest 的SR,这里risk premium不是市场的TR么?

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