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FRM二级
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请问老师 如图所示,Residual risk 乘以 Information coefficient 得出的应该是 Alpha, 为什么答案上写的却得出的是 Standard deviation 呢? 谢谢老师
老师好,问一个纯问题。Scenario data里面有两个bias, 分别是presentation bias 和 context bias,好像意思都是受到外部影响而产生情景环境设计的偏差,应该如何区别两个bias?
已回答老师,这题有两个问题,第一是这里的contingent claims approach是什么,第二个问题是期权价值和期限的关系不是不确定吗,这里的positive 和negative 是如何得到的?
Countercyclical buffer is intended to protect banks from the countercyclical nature of banking earnings. 这句话对吗?银行收入是顺周期性还是逆周期型?
已回答巴塞尔百题37题,这里80Bilion的存款为什么没有算入HQLA里呢?押题有道题目跟这个类似,那个题是把存款额放在分子里了,但是在计算outflow的时候没有考虑要付的利息,跟这个题做法好像正好相反。请问是什么原因呢?
已回答精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
