阳同学2019-03-13 10:13:19
阳同学老师好，请问326题为什么可以那样计算？题目中的alpha 不是excess return , tracking error 也不是 tracking error volatility.
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Crystal2019-03-20 21:57:45
Crystal同学你好，因为这个题目在问问题的时候就已经告诉你这个题目的IR是怎么算的，就是residual return除以residual risk。
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