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FRM二级
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请教老师关于相关性,次贷危机前,人们没有认识到相关性的重要性是指认为相关系数为0(资产间独立)还是相关系数为1? 如果是两个资产有相关性的话,一些风险可以被分散,那么其整体风险是在降低的,为什么相关性提高会增大风险?
请教老师关于相关性,次贷危机前,人们没有认识到相关性的重要性是指认为相关系数为0(资产间独立)还是相关系数为1? 如果是两个资产有相关性的话,一些风险可以被分散,那么其整体风险是在降低的,为什么相关性提高会增大风险?
请问老师,信用风险中TRS讲的是被保护买方支出收益,增值,获得违约补偿和资产减值部分,即亏损时获得补偿。操作风险TRS支出固定收益,获得浮动收益,即亏损时候会支付损失。那么信用风险的总收益互换TRS和操作风险视频6第 17分钟讲的TRS是同一种产品么? 如果是的话,两个的产品设计怎么会不一样呢?
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。