天堂之歌

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FRM二级

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如图黑笔所示,是我的公式做法,答案的公式跟我是一样的,算出来是213.6?哪个环节遗漏了吗?

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习题集324题,这题的思路是根据过往经验吗?怎么看出value strategy比size factoe更robust?还有D选项,课上不是讲了正常时候growth比value增长率更高,危机时候反之吗?那为什么D不对?

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习题集323题,B跟C选项分别是什么意思?为什么B选项波动率是有方向性的不对而C对?

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请问老师这里minimum ratio最低是20是指的什么,A/E=20,最低20倍杠杆么?

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想问一下在Quanto Option中,Nikkei指数和日元 相关性为正,当两者同时上升时,日元上升的话,那这个call option对于option买方应该是in the money的,那为什么日元上升不行权呢,不是会有S-K的payoff吗?谢谢

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老师,38题是哪里的知识点,都看不懂答案解释

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习题集309,这道题我认为4个选项都不正确,A选项明显是错误的,2个地方,1:2.5%的基数按照课上笔记的算法应该是total capital,而不是common equity tier 1 capital;2:capital conservation buffer是用来抗周期性的,应该是normal times的时候收取,stress period才对的啊 请老师指正

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老师,56题第二个选项前半句为什么正确。Vasicek model应该是设定了趋势项是均值回归吧,有假设volatility递减吗?

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习题集302题,如图中红笔字所示,正确答案A选项中IMA 方法的公式完全体现不了diversification benefit。为什么不是B选项,B选项如图所示,他的计算是跟correlation coefficient相关的,能体现相关性跟分散化因素的,请老师详细解释一下

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习题集301题,我觉得正确答案应该是D。A跟答案的说法是一致的,答案说correlation coefficient formula must be specified by the supervisors,A选项最后一句话也是同样的意思。 而D选项,IRB方法本来就是极端情况下的UL=WCL-EL,EL怎么会not included in the credit risk capital charge呢?

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