老师,这个题目使用公式可以解释吗?没有听懂,也没有看懂,用CAPM公式怎么也推不出来这个结论阿

我的计算过程哪里有错误吗？答案不一致

75题我想问下A选项和D选项，A选项课件上有原文说了抵押物不能完全覆盖敞口，D选项答案的意思我没太懂，难道不是我买了CDS把我自己的风险敞口转移出去就行了？为什么还要考虑write CDS的institution？

老师，想问下marginal probability不就是前面几年不违约，最后一年违约的概率吗？比如第二年的marginal probability不是第一年不违约，第二年违约的概率吗？所以这题为什么不是选择C

老师，想问下计算WCL会将损失数据排序，然后取累计概率大于置信水平的分位点，那排序的时候是只排损失数据还是所有的数据?像这里的112,应该是收益，也要参与排序吗？

老师 请解释下这题D选项为什么不对 谢谢

老师你好！第六十题，上课的时候老师说如果双方的资产质量都是继续恶化的，那么双方的CVA charge就都应该升高，可是如果用同样的思路去理解58题，那为什么选项又是C，这点不是很明白，谢谢！

59题提到了BCVA加入了交易对手的生存率也是不准确的吧？因为是加入了自己的和交易对手的两部分的生存率才对。

请问kendall ‘t 中neither concordant nor discordant 判断依据是什么？貌似notes 跟讲义说的不一样

老师您好！51题题里问的是PFE，PFE是指极端风险敞口，但是图中给的所有选项都是不同产品在不同时点的exposure，那和PFE有什么关系呢？谢谢！