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天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑；

专场人数：1586提问数量：30117

170 术语的基本概念求解不清楚

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为什么说如果有wrong-way risk，CVA的计算是偏低的？需要调高呢？

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有数学公式可以证明违约相关性上升，equity spread价格会下降吗？

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老师，先计算短期的var值，再利用平方根法则计算长期的var值，这个平方根法则是什么？

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这里老师讲了回购，我不太明白haircut的影响是什么，为什么说haircut越高，保障效果越好？对抵押品认的价值越少，是什么意思？这个敞口是对谁而言？

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第四个怎么解释

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老师这道题我没看懂题目，也不会做

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解析

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名姝

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习题册中中的marginal probability of default 与讲义中的不一致，讲义中的marginal累加就是cumulative

已回答
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