习题集181题，选项ABC都没问题，但觉得D选项也是对的，D选项是在公司的资产负债表中多留10million的准备金，应该是属于Cash reserve account之类的能够提升内部评级的方法，为何不能affect credit quality of X呢？答案中说的sinking fund是在CCP中的内容，感觉很无厘头

习题集153题，第四个选项什么意思？不是很理解

习题集122题，只对第四个选项有疑问，第四个说法（PD上升，EA下降）这不是Right way risk的原定义吗？答案的说法是因为PD上升，EA下降导致总体风险不一定下降，但是按照课上的说法，right way risk的定义就是PD上升，EA下降，没有提及整体风险的上升下降问题吧？

习题集81题，跟上述三道题问题点一致，如图所示的红笔字，按照答案的做法以及课上笔记公式的冲突，题中是把给出的Marginal default probability当做forward default probability计算了，请老师指正

习题77题，问题点跟上述两题一样，是对这几种default probability运用的混淆，题中给出Annual default probabilities(ADR)要求Survival rate,按照课上对这两种rate的定义以及运用公式，如图中所写的，是1式，应该是已知ADR求出Cumulative default probability，而后通过累积违约概率再求出Survival rate。 而按照题中的算法，他是直接把题中的Annual default probabilities(ADR)当做forward default probability计算了。习题的说法跟课上的说法哪个是正确的？

习题集76题，如图下方红笔字所示，这是课上所讲对于survival rate的定义，课上原笔记【survival rate=(1-c1)或（1-c2）或（1-c3)等等，或者用forward default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而题中给出的是marginal default probability而非cumulative default probability，习题对于这两张违约概率的表达是否有误？还是老师课上讲的说法有误？按照课上的说法，marginal default probability是无法算出survival rate的

习题集75题，如图所示，按照杨老师课上的讲法，Marginal probability的算法应该是C2-C1(后一期的累积违约概率减去前一期的累积违约概率），按照这种说法应该是（80/1000-45/1000=3.5%）。 而按照答案给出的算法，他的算法是当期违约数/当期存活数，这在课上的讲义定义是forward probability而非marginal probability,这里的算法是跟课上对这两种probability说法冲突了，请老师指正

习题集50题，很疑惑为什么不是按照我如图写出的方法，从最后一步先把1按照8%的利率折算到第二年的节点，然后再按照7%的利率折算到第一年的节点，继而往前折算到current时刻的PV呢？按照答案的算法，他是把1元从中间第一年7%的节点就开始折算了，这不对吧？

习题集14题，题目问的是以下哪些步骤可能是Historical simulation以及Bootstrapping两种估计方式中的一步。正确答案B固然没有问题，是Bootstrapping中的操作步骤，但是C也没错吧？C是Historical simulation的操作步骤之一啊？

习题集第8题，从一级开始VAR的算法都是用20-1.645*10=3.5m这个方式，表示的是5%的概率损失大于Var值也就是3.5m，为何答案用反向的数字计算出profit至少3.5m呢？跟我们一贯的做法不符吧？