T统计量下面的是资产收益的标准差，IR下面除的是跟踪误差，这两个不一样吧，那个等式是怎么来的？

这题为啥权重都是0.5，题目里面不是没说？u不是不等于0，为什么最后直接就没有加上收益率？

如何理解这里的out-of-the-money puts? when volatility is high, the return should be low, and so does the price. 这时不应该是in-the-money put吗

老师，这个公式出现在哪里啊？

老师你好。38题按照上课讲解的方法算不出来，算出来的mean reversion rate 是负值，但是答案算出的mean reversion 是正值。这道题该怎么做？

在这里，老师说minimum transfer amount指的是当损失超过110万后才要交10万的抵押品，这个说法正确吗？

这个例子中的数据并不一致，拿来比较本身就缺乏意义

这里的CML和CAL是指?

老师您好。这里不能说这两个分布是关于2对称的吧？这样应该只是两个分布在2这点quantile相同吧？如果一个分布是左偏分布，一个分布是正态分布，也有可能有quantile相同的点啊。如果从这里看出一个分布是左偏还是右偏呢？

请老师讲一下信用风险百题55题 好吗？ 什么叫running spread？ 我的困惑是用PD*LGD*sigma PVEE？没有sigma PVEE CS*EPE 有没有EPE 请指教 谢谢