这个地方，是我看错了……公式是对的…………是我错了

讲的啥玩意儿？？？portfolio的VAR公式，书上明确写了是不需要乘以weight的。我特地翻书出来看的。第四本书，第67页写的。按照书上的公式算，算出来的答案应该是A，4.6附近。这38题的讲解视频真是拍的有够差的！自相矛盾的，公式写错的。找人重拍吧……浪费我时间

这个视频又有自相矛盾的地方，在解释B选项的时候，说把alpha从小到大排列，选前面几个，说C的时候又说把alpha从大到小排列，选前面几个……那到底从小到大还是从大到小？我个人觉得符合逻辑的是从大到小……但是一个讲解视频能说到自相矛盾我也是醉了

答案c还是有点不大清楚什么意思

你这题的解法说算标准差的时候用减法，和前面这题一模一样的东西，但是前面那题是用加法？请问，你们这个解法为什么是自相矛盾的？一会加一会减？

我这里 不能理解了！！后面有一题，说因为asset和liability的关系是相反的，所以即使给出的相关系数是正的，在算标准差点时候也要用-2*correlation*asset*liablity*σasset*σliability。这里莫名又变成+2*correlation*asset*liablity*σasset*σliability。这不是自相矛盾吗？我就是看了这道题，后面那题做错了！！

想请么峥老师推荐这本讲解保时捷和大众公司收购和反收购案例的书。谢谢。

老师好， 这题D答案说 Difficult to estimate losses significantly larger than the maximum loss within the data set. Non-parametric methods 不包含ES计算吗？ 只算VaR？

按照视频里的算法根本算不出答案,我觉得方法没错，肯定是答案错了。 portfolio的σ =sqrt( 0.36 * 0.08^2 +0.64 * 0.04^2 + 2*0.15*0.64*0.36*0.08*0.04) = sqrt(0.002304+0.001024 + 0.000221) = 0.0597575 VarP = 1.65 *0.0597575 *5 =0.4929999

老师好，这里有点小疑问。 风险一致性度量（Coherent Risk Measures) VaR不是不满足次可加性吗（一级提到），既然不满足次可加性，为什么还能像图中那样计算VaR，用M函数。 这个计算出来的VaR是什么东西？ 称为Coherent risk measures的值吗？ 不太明白这个测量公式具体什么含义，以及，它跟满足次可加性、满足风险一致性有什么关系。 请解释一下，谢谢。