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FRM二级
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习题集289题,我觉得B是定量标准而C说法是错的啊,B说法,监管资本本来就是用来弥补UL的,EL是reserve要弥补的对象所以忽略不计;而C说法,操作风险课上的笔记跟C说法有冲突哦,课上笔记是正常是需要10年时间的loss data,第一次用高级计量法的可以宽松至5年才对。 请老师指正
习题集209题,问题点同208题一样,违约数量为2开始的违约概率计算就开始有问题了。按照我的算法,违约数量为2,违约金额为11000的概率应为0.2*0.6*0.3=0.036,题目是0.072,以此类推,这类违约概率的计算是哪里出了问题?
已回答习题集208题,如图2红笔字所示,计算违约概率从2个违约数开始有问题,举个例子,为何不是按照我的算法,如2个违约数量分别是100000和1000的违约概率,因为是frequency概率0.1*0.5(违约金额1000的概率)*0.4(违约金额100000的概率)?按照答案的算法,他是frequency概率0.1*0.4(违约金额100000的概率)就完了,不能理解 第二个例子是2个违约数量分别是1000(共2000)的违约概率,为何不是0.1*0.5(违约金额1000的概率)*0.5(违约金额1000的概率)?答案是0.03,怎么算出来的?
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。