这个Nth的Cds产品也太差了吧

难道我买了100个资产的basket CDS，已经亏了很多个了，结果只获赔其中的一个资产，保险就结束了？

一般算VaR的公式，是E - z*δ啊，这题为啥不考虑E 呢？

这题的答案是错的。 12.5%- 1.645*a= 2.4/14 1.645*a= - 0.04643 a= - 2.8% 答案解析中，把公式写成了 a*1.645 - 12.5%， 符号弄错了。

老师您好，请教一个问题，为何这个列出来的数字里，当frequency=2时，后面3个（frequency =2 ) 乘了2， 而前面3个frequency=2没有乘以2？ 谢谢。

这道题答案错了吗？我算出0.33。

这个展开式的划线部分我觉得里边应该是收益率呢？

此题中，如果有negative beta，所有的alpha都来源于基金经理。我想问，市场此时看好，基金经理做空，这个应该是负alpha吧，基金经理也没有经营好吧？

老师您好,在Limitations of the Gaussian Copula内容里讲的不是当金融危机时，肥尾出现，copula无效么，为什么这里说Copula考虑了肥尾特征？

这里说到相关系数为1跟相关系数为0的情况。是否可以这样理解：相关系数小于1均会有分散化效果？其中相关系数等于0时可以分别用违约二项式分布计算然后相加。