这章ppt的例子里面。 周琪老师说，0.90909 是按10% 加上20bps后算出来的， 0.94340 是按6%加上20bps算出来的。 我算了一下，数值不对， 这两个值是按原利率 10% 和 6% 分别用期末的 1 折现 得到的。 所以 到底是ppt 数值错了， 还是周琪老师讲快了讲的不严谨？ 请老师们核对一下。

书上的公式不是lanmuda*dt+sigma根号dt，怎么这里面就变成dw了呢

这题能解释下吗？Johnson SB是啥

老师，波浪线的那个var（int）是什么？

怎么从withdraw of AMA这页PPT开始的视频没有了？？

当y资产权重增加，降低X资产权重，这个不等式会因为哪个数据的变化而变成相等式？从而成为最优的组合。

老师好， A为什么是正确的？ 我记得周琪老师的课说 COV(Rho, sigma(Rho)) >0，相关系数与相关系数的波动性根据实证研究， 是正相关的啊。 请老师解释一下。

老师好， 图1是我们网课ppt的内容。 图二是这个题的描述。 我试着自己理解了一下。 图二里面的回归方程是不是 Yt-Yt-1 = b1*mu - b1*Yt-1 ? 所以0.75 就是 b1， 就是mean reversion rate， 才能有答案的解法？ 不知道我理解的对不对？ 要是这样那就很难受了， 当给出一个回归方程的时候， 怎么去把握应该是课件里面ppt的形式， 还是题中给出的这种拆开来的形式？

老师好， 这两题很懵！ 这个回归方程写成Y=0.215-0.77X （另一个题只是数字换了一下，形式一样）。 表示的是 长期的mean correlation 和 一般的当下的mean reversion 的关系。 难道这个不是 Yt=（1-b1)*Yt-1+b1*mu 的那个式子吗？ 1-b1 就是one-period autocorrelation, 也就是 0.77. 为什么这里认为0.77是 mean reversion ， 而 one-period autocorrelation = 1-0.77 ？

市场风险管理，第5节课，第30分钟，再correlation swap里面，方法2，说买一个指数的call，卖一个个股的call，这里面的个股的ρ，是个股和什么的ρ？