天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1552提问数量:29112

125题请分析一下

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123题B选项不明白诶

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122题不明白诶

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114题C选项不明白

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106题请分析一下四个选项

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91题,senior debt怎么变化?

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79题,右边的算法为什么不对?答案的方法能具体分析一下吗?

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老师,302题内部模型法哪里体现出考虑到分散效应了?讲义上只给了公式说了计算,和SRC也没关系吧

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原版书第8页,关于用Returns或者P/L to estimate Var的阐述上有点疑问。当时在做习题集第8题有问过同样的问题,老师说P/L就用(-μ+kσ)来计算Var,用Returns to estimate Var就用回我们一级所学的公式(μ-kσ)*V。 为何原版书说的说法如图所示,①式跟②式结合得到的③式明明就应该是(μ-kσ)*V吧?为何书上得出的③式却是符号相反的-(μ-kσ)*V呢?如果这样的话,岂不是无论用Returns还是用P/L都是(-μ+kσ)来计算Var?岂不是跟我们学的VAR的计算公式(μ-kσ)*V全都方向相反了吗?

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老师278题C和D不应该都对吗?

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