老师，这里面S的价格不应该是（100-2）e^-rt 而是100-2e^-rt?

老师，第四步中计算期权价值的时候为什么不是用e的(r-q)*0.25？

麻烦简单介绍下07-09年金融危机的整个过程中，需要掌握的知识点～（印象中老师上课时没有提到关于senior tranches的策略）

求解释69题，以及什么是Johnson SB，在哪个部分讲过这个知识点呢

求解释66题

65题麻烦分别解释下A C D三个选项～谢谢

这个地方是写错了吧

请问老师，这道题D选项哪里错了呢？

原版书第52-54页，如图红笔所示，不是很理解figure 3-2&3-3所阐述type one error and type two error 的内容。问题如下： 1.type 1的累计概率10.8%跟type 2的12.8%怎么来的？也就是53页图3数据怎么来的，按照经验得出的？还是通过什么方法计算的？ 2.figure 3-2与3-3，分界线NO=4怎么选出来的？figure 3-2均值为2.5，figure 3-3均值为7.5，想不懂。 3.figure 3-2,分界线4往右是type one error怎么看出来的？案例说exceptions超过一定数值说明模型本来就是错的，为何不是type 2呢？同理figure 3。这个模块是最不理解的，请老师详细解释一下。

请教老师，美元强劲，银行的cip收益更高，为什么股价下跌？是否隐含银行贷款减少比cip盈利升高对股价影响更大？ 第二个问题，为什么在说银行leverage时涉及mismatch ？它与银行杠杆有什么关系么？