如图。习题集26页第56题的第二个，为什么说Vasicek model assumes decreasing volatility of future short term rates

Bootstrapping 属于 coherent risk mesure吗

请老师解答下，如果按照两个资产的EL加总求出的可不可以？85*0.12*0.45+112*0.14+0.45，这样算出的结果跟解析的结果是一样的。另，joint default probability是不是不影响EL的，只是对WCL有影响？

老师你好，281题不明白，讲义上是不是没有这个内容？BIS是什么？国际清算银行？答案也不明白，重置成本是什么？

在讲课的时候老师说，讲义里也是，边际违约概率等于现在的累积违约减上一期的累积违约，但是在习题集中不是啊，79 80 81这几道题的答案中的式子都不是（手抖还是像素问题，拍不清楚，可以直接去二级习题集中第二部分找原题。题上标明的是marginal probability cumulative probability）

老师能解释一下226题D选项吗？答案也没看明白

associated random standard normal value这是啥玩意

老师 这题答案解析里说是downward sloping 但选的是C 是否应该选B? 谢谢

No358 在t=0时候花50买入的股票持有到了t2并卖了70还拿了2红利 为什么持有期收益率只算一期呢 50到70+2的这部分的收益该算在哪里？

这题怎么理解，这两个产品结构的区别主要有什么