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FRM二级
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图中的CLN示例，三个问题请问老师， 1.老师讲课时提到，投资者“期初”投入15m，是不是表示以后会追加投资?是的话什么时候追加？是根据不同投资项目的具体约定操作？还是说15m损失完了就结束了？ 2.是否这里trust全权打理105m的资金？即一方面安排把发行人筹到的钱按照libor+250bps的收益率投资出去，一方面购买债券并发行CLN卖给投资者？ 3.从图中看，投资者充当了风险买入方（卖出CDS，获得150bps的premium收益），但投资者只投入了15m，那是否未足额实现的coupon rate（即libor+250bps）甚至发生principal损失时，15m都赔完后，剩余部分由trust承担？ 谢谢
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 请问，求组合标准差需要乘以权重，但是组合var，不需要权重，想不明白？麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 老师，这里benchmark的中性化，三个回归是什么逻辑？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师，收益率的波动率（yield volatility）和基点波动率（basic volatility）能给讲一下么？尤其是前面的，后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗？
- 这里severity modeling，对应GEV的fattail分布不是Frechet么，这里写的Weibull是瘦尾吧。
