请教老师关于SRC的问题。在图1的SRC释义中看到，SRC是过去十天的99％的VaR乘以最低4倍的倍数。 而图2的例题中VaR（t-1）应该也是过往十天的VaR，为何两者数值反而是VaR（t-1）更大（即SRC只有150，但VaRt-1反而有400）？是否哪里理解错误？谢谢

这是什么知识点 如何应用Ｃ中的方法 可以举个例吗 不是很明白整个过程怎么操作的

这里alpha和score是个券的还是组合的

这里alpha是个券的还是组合的

这里alpha是个券的还是组合的

老师好，2.14大于1.96拒绝原假设，那原假设就是不正确的，那为什么还说var model is unbiased.unbiased不是无偏差的意思。这里怎么理解unbiased？

如果说Copula计算的是两家公司在某个时间内同时违约的概率，那么如果计算多家公司同时违约的概率，也是在三维坐标轴上表示吗？

老师，请问第二题为什么选D？

A. 中的test和C中的identify 有什么差别？

请问老师，在书上第二页这里写着求VAR需要+1，而在视频课上老师说没有标准答案 或者不加一都可以。那是我理解错书上这了么？？