百题材料第31页,52题之前的知识点,model 4中,yield volatility 和basis-point volatility的概念分别是什么?
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federal fund和genaral collateral rate之间的差异GC spread反映的是信用风险还是流动性风险呢?
genaral collateral rate和special collateral之间的差异反映的是信用风险还是流动性风险呢?
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利率期限结构模型2中,朗母达是否必须为正数,这样才能推断百题52题C选项正确?
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模考二(72),这道题我曾经提问过,Treynor ratio的公式一直都是除以βp的,当时老师回答我的理解应该是对的,为什么梁老师讲解模考的时候还是确认除以β of index呢?
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模考二(37),这道题答案错了吧?图三是我课上记的笔记,一直说的都是EVT三个参数μ σ ξ三个参数,而POT是β ξ两个参数而已哦
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模考二(8),这道题如果问的是equity selection 的contribution,Rp应该选择Actual return还是portfolio return呢?为什么?
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38题,ii项,operational loss data来自于外部和情景分析的数据不算是available的么,这里available怎么理解,这个选项错在哪里?
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请问41题split loss是什么?
结合答案,是讲的频率可以assign an equal weight么?频率分布为什么要加权重?
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麻烦讲解iii,iv,另外这个知识点synthetic option using synamic replication指的是什么?
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