天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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此处为什么等式左右两边都除以100呢?139页 regression hege

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原版书上写估计时间长的用几何收益率,估计时间短的用算术收益率,老师是不是讲错了?

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老师你好,为什么权重为1/n的条件为是loss小于VaR?ES是超过VaR值的加权平均数,当loss大于VaR时才会计算权重呀?

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第二题,之前所学是加绝对值,但这题在notes上算出来是负数,按常规走答案应该是a,但是假如不是加绝对值而是按书本取负数的话答案就是d,那之前所学是错误的么

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Var mapping讲义中的62-63页的例题来源于原版书中P63例题,但是在原版书中没有说明组合的duration 2.733怎么计算得来的,我自己计算却算出是3.06,请帮满看一下是哪里算错了。

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var值之前不是直接带绝对值吗?为什么这道题先在用不带绝对值的,算出来是负的

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这道题的bond price是怎么计算得来的呢?课上老师说不用计算债券价格光计算了期权价格?

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B选项和答案冲突吧?为什么C不对?

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EAD与PD的反向变化不是right way risk吗?

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图中的Int. rate应该是“从当前时点开始,下一个step适用的利率”对吧?那是否swap的现时price需要将期末payoff进行折现呢?比如图中最右边一步,“5000元payoff”应该是当期swap到期时的“6%-5%”收益对吗,为什么现时的swap price不采用折现后的数字呢?谢谢

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