请问老师 85题中D选项为什么不是firm's asset呢

52题，老师是不是讲错了，r与call的变化，跟B选项不一样啊。

老师好，第29题中，BIA方法中，老师提到连续两年为正数的话，就取出来，所以计算BIA方法时用了13和12年的。有一个疑问，BIA和SA应该都是计算Past 3 years吧？是不是不管2011年的数据是否为正数，是不是2011年的数据都不用算在里面？但此题中，正好用BIA和SA的方法时，2011年的数都是因为比0小而不能用.谢谢哦。

为什么说 第一句话是对的呢 ？diversify 为什么是 inexpenvisely?

这题答案错了吧，答案里面没有算权重调整之后均值的变化

您好 请问可以把二级强化讲义中投资组合var计算的第三个exercise按照这两种不同思路。展开计算全过程吗。谢谢

请问这道题里 增加 ccp 可以减少 counterparty risk 但不能减少lending risk 所以lending risk 和 counterparty risk 的区别是什么？

模考一第20题，无论如何都算不出答案的数字，MERTON模型跟题目中的ASSET EXPECTED RETURE 10%应该没有关系吧？ [ LN(1000/800)+5%*4]/20%*2±0.5*20%*2 D1=1.0779 D2=1.0379 答案中为 1.25786/0.85786

老师，为什么B包括凸性调整，而不是A

Practice Exam 2 77题 D选项可以看懂，但另外几个选项什么意思？哪有问题？