天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1546提问数量:28524

讲义第107页中,最下边一行surplus at risk的公式不对吧,这个公式算的是surplus value的,麻烦看下是不是。

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计算Margin Var时四种方法,计算的值不相等,遇到这种情况,假设如果答案中有几种方法计算的结果,最好应该选哪个?例如在讲课中的例题(讲义P89)计算结果如附图,计算最准确的是哪个?

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老师您好,4题这个答案计算组合的违约概率答案没看懂,麻烦讲解一下谢谢

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老师您好,想问一下讲义里principal mapping和原版书上怎么算法不一样?讲义里要多乘以一个duration,原版书直接是用平均年限的var乘以本金呢?

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百题第47题如下截图,这个题出的是不是有问题? short 100M nominal bond, long 89.8M Tips;nominal yield=1.0274 Tips yield 这两个头寸没有完全对冲,如果要完全对冲100M nominal bond,则需要100/1.0274=97.333M Tips,但是目前只purchases 89.8M,不是应该要再买97.333-89.8=7.533M Tips吗? 但是,解题中用89.8M*1.0274=92.26M这个意思不是89.8M的Tips可以对冲92.26M nominal Bond吗? 请帮忙看看是我什么地方理解错了,还是题有问题?

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老师您好,第三题为什么选B,不选C呢

已解决

老是你说的vix是股市波动率吧,标题说的是相关系数的波动率 下降会预示经济衰退,不是波动率的下降吧?

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AD的意思类似,var值本是表示损失的,为什么不是A呢?

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老师你好,我没明白周琪老师说的这两个二叉树第二年的收益率都涨了1%,是什么意思?4+1和5+1怎么理解?

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我想问一下二级基础班投资组合风险管理的课件为什么打印出来没有正文,是不是用的特殊字体??导致打印机识别不了。。

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