秦同学2019-07-14 22:42:53
秦同学老师这个表格哪个是90%那一刀对应的，是第一行10%还是最后一行90%啊？通常说的VaR95%是指a置信度为95%吧？我理解对吗？
回答（1）
Robin Ma2019-07-15 10:28:26
Robin Ma同学你好，这张表格是原版书的表格，画的确实是不好，第一列的分位点（近似可以理解为置信水平，或者最极端的百分之10的水平）越小，置信区间也会相应减小，所以第二列的负数代表的不是损失，而是收益，在frm二级里面，损失VAR用正数表示，所以这张表格是列于列之间完全对应的，分位点在90%的情况下（最极端的90%水平），这时候考虑的范围更加大，那么置信区间也会更加大，也自然会将损失考虑进去。这时候就出现了1.2816这样的情况。
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