Q67:老师好，这道题， 老师说中间这个值和趋势项都没有关系，但是强化课上笔记里有中间这个值的计算公式是：r（0）＋（人1＋人2）dt，这不是还有个dt吗

这个为什么不乘以时间2年?谢谢

老师您好，可以再解释一下A和D选项吗？

什么方法需要用到covariance matrices？

完全没懂这个什么从小到大从大到小…

这个相关性=1 no credit 我不太懂，能讲一下吗

带着耳机听，声音有点小啊

带着耳机听，声音有点小啊

老师，能解释下为什么说“systemic risk and correlation risk are highly dependent, but not significant",为什么说高度相关，但不显著呢？高度和不显著是不是矛盾啊~

相关性套利中的buying correlation的策略日如何在buy option on index和short option on individual stock的策略中赚钱的？如果是call option，只有在经济环境变差时，相关性上升，同时波动率也上升，经济环境变差时index收经济影响会下跌呀，buy call on index肯定不行权呀，这个不就亏了吗，另外个股也下跌short call on individual stock也不会行权，是赚到一笔收入，但是这个收入肯定没有买call on index的支出多啊，这种情况怎么解释，感觉不对呀