天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1602提问数量:31062

关于d,描述也没有说是收益波动,更是收益本身。麻烦合理解释一下。

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老师,这里说违约相关系数降低,equity层价值下降,为什么课件里说equity层的spread增加呢?这里不明白。

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请问Model 3, 变形一的alpha是什么

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请问ho-lee也是平行移动吗, 有没有改变term structure of volatility

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Independent amount是干啥

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老师,评论里回答如果题目换成的deep in the money put option,不影响组合var。但是又说组合中一个资产的delta比如说一个是1000,一个是-500,组合delta应该等于500。这不是相互矛盾吗?如果换了,组合的var不应该等于1+0-1=0吗?

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可以讲一下c选项吗

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为什么意味该分布意味下跌可能性更高?

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B和C选项的incorrectly rejected 是一类错误还是二类错误?

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请问求CL的公式到底有多少个...

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