老师，隐含波动率和相关系数有什么关系

老师，这个题求的是TSECCF，TSECCF数据应该属于the causes of liquidity（data来源于资产端），按照解析来看，是考虑了asset 和liability端数据，我理解负债端数据应该属于sources of liability，用于计算TSCLGC，如果综合考虑asset 和liability端数据，那应该是计算TSLe才对呀，请老师解答一下，谢谢。

IS GAP 就是NII 么？这俩一个意思？

frtb的capital是基于250天stressed period的es，那basel的资本金呢？

对CIP公式表达的含义有点迷糊。这里的F是forward exchange rate对么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本币还是外币的 intest rate还是exchange rate？ RY是本币还是外币的interest rate还是 exchange rate？请老师讲解，谢谢

老师，第二句没懂，为什么外币资产多头相当于本笔净借入

什么时候用（1-e^T）-（1-e^t）什么时候用conditional 直接1-e^deltat什么时间用e^-t*（1-e^-T） 分别题目是怎么说的

为什么三笔衍生品都算到debt里面去，就是问题为什么debt=400？

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Z-score 各分值区间代表什么意思？