老师请问D为什么是对的，什么是shift和regime

第65题，为什么 long out-of-money put option的wrong way risk 最大，in-the-money put为什么不行

第五题，梁老师说non parametric可以察觉regime change。D选项说的是难以察觉。那D就是不对的嘛？那就是A和D都是incorrect？请助教讲一下第五题的D选项。谢谢！

老师，麻烦看下这三道题，分别是押题第2题、信用百题16题、押题26题，这三题是怎么区分用的是credit spread=λ*LGD求λ之后再用指数分布算PD，还是用credit spread=PD*LGD直接算PD，有点分不清楚呀

老师这种题是不是不说就认为PD是不变的？

老师好，这个表格是不是有问题？d1，d2算出来对的，对应的数据算出来没答案呢。谢谢哦。

记得之前老师讲过这种第一年生存第二年违约的情况是无记忆性的，按PD去算就可以，为什么这题算了联合的概率啊

老师，麻烦帮忙看下选项B是不是对的，可以分析一下吗？我的想法是Var的confidence level降低了会导致Var值计算偏低，EC也会相应降低，会导致RAROC变大，是这样么？同时A选项的话，是不是有错？错在什么地方？不太懂？谢谢

27 I. Exam one Does Stock implied distribution has negative skew?

老师，你好~押题第5题的D选项，梁老师说非参数法可以侦测到ructural shifts和regime changes，但是选项说的是“difficult to detect”，请问这是什么意思？谢谢。