59分39秒，老师说的repo做多，securities lending做空，margin loan 做多！分别从什么角度考虑的，这里分别如何理解？

请问老师，这道题计算IR.分子为何不可以示Rp-Rb. 一级一直学到的IR公式都是分母这样计算。那么就会是3.29%-0.98%。或者是题干给出的average difference in return betweem the protofolio and benchmark. 分子这样计算的话选择D，会和用截距alpha计算出的答案c数值差别很大。谢谢

请问老师，这道关于Surplus的变动量问题。A– L计算期初或者期末的值，但是A不应该是Liability＋Equity吗？为何做题计算直接默认A只是Equity. 其次的困惑是，liability中的bond不应该是期初约定好的固定利率吗？为何会随着市场调息而改变Price?负债应该是当初确定好的，在我看来期末的价值是不会变的，除非违约。 谢谢！

讲义78页，习题2 红笔圈出61.6怎么算出来的？individualVaR相加得出的VaR（p）不是没有分散化吗，那么这个值应该是69.9？用方法一计算时，那个VaR（p）两处正好都是61.6，如果两个值不同，是用individual VaR的VaR（p）还是用CVaR中的VaR（P）呢？

老师 646为什么选D 储户把钱取走 bank不就会面对流动性风险吗？ABC为什么不选

老师说应该对损失进行建模， AA A评级的情况下没有损失，建模的时候是不是可以不考虑他。

老师 644题可以讲一下吗

请问老师哪一章讲过这个vasicek模型啊？

老师 638这道题答案为什么有一块是0.35/50呢？？为什么不直接用0.35

老师 可以讲一下636题吗？答案太简单了