天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1552提问数量:29108

老师请问B选项可以在解释下吗?Novation是结束一个合约再新开一个,答案中的合并怎么理解

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请问老师 这道题第一句话对是不是因为rf上升所以波动率上升,所以equity价值上升? 第二句话,d2如果只受到r实际收益率影响的话,那实际资产收益率里是不是也包含rf加上风险溢价,那么rf上升为什么d2不受影响呢

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“Systemic risk and correlation risk are highly dependent, but not significant” 请问这句话应该如何理解?感觉有点矛盾,两者高度依赖却又不显著。

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Spread的变化不是要观察VAR吗,为什么这里的答案观察的是Value?

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老师,这里的风险预算是指划拨给各部门的资金还是针对各资金的var对应的经济资本?

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信用风险第七节课,第179页中讲到credit scenario analysis 的case study时,关于留存trust account和 equity的金额 违约回收部分为什么是给trust account 而不是给equity呢

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如果这题给的daily mean and sigma要求annual var,根号下252还是不能放在daily var最后乘吗?

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请问老师,CVA,DVA,BCVA是计算counterpayty risk ,为什么又可以理解为未来的预期损失EL呢,EL预计损失不就是未来的吗?计算CVA这些指标是用来干嘛~现在的问题是这些指标怎么计算可以死记硬背,但是无法理解,怎么和实际应用结合?还有CVA和credit limit的区别,后者是用来判断一笔投资能否投,前者是用来判断什么呢?讲义上图蓝色的这句话是什么意思啊

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标准和内部有什么区别

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Var值是衡量风险的不确定性,不是衡量风险的,这个不是很明白,能不能再解释一下呢?

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