请老师解答一下吧

Synthetic CDO and Credit link note 有什麼分別？

为什么 OTM put比 ITM put的wrong way risk更高？

老师 B选项说p值要小于0.01才行，那要是95%的置信水平下p值就是小于5%吗？

图片中currency swap在期末涉及本金交换，forward不涉及本金交换，interest swap不涉及本金交换。这么记忆对吗？

刚才提问打错了，是第五题的D，谢谢老师

押题第一题的D选项，非参数法是用历史数据可以反映出结构性突变的，那为什么不选D，谢谢老师

老师流动性不好的资产Return为什么高估了？

老师 不是说久期相同能对冲利率风险么，那这道题久期相同了为什么还是因为利率问题亏钱了呢

6.call option 第二个表达式 中，short 多少份bill?能详细解释一下吗