Filtered historical estimation采用了GARCH模型中volatility不是变动的吗？第三点为什么不正确呢？

针对B选项，正确回测是not reject，如果犯错，不应该是reject 原假设，那不是一类错误吗？

这道题的这个表格怎么查

这些累积概率是怎么求出来的 黄色这一列数字

可以说一下排12 和柔 之间含义的不同吗 排12是joint default correlation。柔呢

为什么IRS后期的payment会下降呢？我记得买方是支固定收浮动，而本金都不一样也不交割，那payment多少不应该是根据档期的浮动利率定吗？

在求解drift1时，向上向下的概率如何设置呢？

老师，想请问一下课件这里expected discounted value使用不准确的原因是不是因为不是risk-neutral呀。如果和题目里一样假设是risk neutral是不是就可以直接使用expected discounted value了

老师，这里的christoffersen‘s检验是否可以理解为在binomial检验的基础上增加了对超过var值损失数据之间的indepence进行检验

题目没懂 麻烦再讲一下