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FRM二级
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老师,C选项把“long-term average volatility”改成return volatility on day t之后是对的吗,是不是还要把below改成above才对
查看试题 已解决Pledged securities ratio,这里的Pledged securities是指客户将更多的securities质押在我们银行,还是指我们银行将更多的securities质押给别人? 另外,判断流动性压力,是否就是判断:流动资产或者速冻资产是否充分:也就是:(1)如果一个指标的变动,让银行的流动资产或速动资产变多,我们就能认为流动性压力小;(2)如果一个指标的变动,让银行的流动资产或速冻资产变少,我们就能认为流动性压力大。这样判断的思路是否正确??这个思路和部分问题回复中的思路是有偏差的,所以有点糊涂了。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?



