请教老师，为什么pure bond普通债权中有duration 和 convexity， 而 treasury中只有duration，在对充时，只能对冲掉duration而不能对冲掉convexity呢？谢谢

麻烦解释下A，高水位线和一年锁定期什么意思？

麻烦老师具体讲一下BC两个选项涉及的知识点

B项，波动率上升，影响了大多数资产，除了riskfee bond， 这里哪里不对呢？因为要避险所以大家都会选择无风险债权，B项表达的就是这个意思嘛， 谢谢。。。。 另外D项的后半句，bond returns to decrease 是对的，对吧，因为大家都选择bond，导致价格涨，收益率降低。 谢谢

市场风险还是信用风险计算出的资本需求更大？

信用风险的SA是怎么计算的？

Basell3下，市场风险，信用风险，操作风险分别用的是什么方法？risk weight :商业抵押是100%，住房按揭是35%这个不是basel 2里面的吗？

权重带来的收益不是用这图来列算式吗？应该是（Wp➖Wb）✖️Rp啊？但是题目中没给Rp

Correlation- weighted historical考虑方差协方差矩阵了么？老师能把这几个方法都考虑了什么总结一下不？波动率，相关系数，不对称性，方差协方差矩阵。。。

老师，basis point volatility就是短期利率的波动率吗